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2021.07.04 2020.05.12

期待値を使ってトータルプラスに!計算方法と使い方をわかりやすく解説!

この記事で学べること

  • 期待値の計算方法
  • 自分のトレードの期待値の出し方
  • 期待値を使った独自ルールの作成の仕方
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この記事のライター 山口 遼平

プロトレーダーに師事を仰ぐ兼業トレーダー。当サイトでは、プロの成功体験から得たノウハウを『FXで勝つための心得』として発信している。

自分のトレードが儲かっているのか、儲かっていないのか、知りたい時ありませんか?

そんな時に使える指標の一つが期待値です。

期待値とは、1トレードあたりの平均損益額を算出したもので、プラスなら儲かってる、マイナスなら儲かっていないと評価することができます。

このようにトレードの良し悪しが判断できるので、期待値を意識してトレードすると軌道修正が取りやすく効果的です。

本記事では期待値の概要と計算方法、さらに期待値を使って損益をトータルプラスにする方法についても解説します。

期待値を活用して負けないトレードルールを作りましょう!

1. 期待値の概要と計算方法

期待値1

まずは期待値の概要と計算方法を知るところから始めましょう。どちらも難しくないので

1.1. 期待値とは?

期待値を簡単に説明すると、期待値を計算したい1回のトレードの勝てる見込みを数値化したものです。

例えば、10回トレードして10,000円の利益をあげたとすると、一回のあたり1,000円の利益を出していることになります。

つまり、「あなたは1回あたり1,000円の利益が見込めるトレードをしている」ことがわかりあなたのトレードのやり方は正しいと評価できます。
逆に期待値がマイナスだと、あなたのトレードは間違っていると評価でき、トレードのやり方を修正する必要があります。

このように期待値は勝てる見込みを数値化した指標です。数値化することで、自分のトレードの良し悪しが数字で理解できるので、トレード改善に役立ちます。

1.2. 期待値の計算方法

次に期待値の計算式を見ていきましょう。式の下に実際の計算例も加えています。

期待値の計算式
勝率 × 勝ちトレードの平均利益額 – 負率 × 負けトレードの平均損失額 = 期待値
計算例
0.5(勝率) × 20,000円(勝ちトレードの平均利益額) – 0.5(負率) × 10,000円(負けトレードの平均損失) = 5,000円(期待値)

少し複雑ですが、勝った時にいくら儲けているか、負けた時にいくら損失しているかも理解でき一石二鳥の計算方法です。

この計算例の結果を見ると、1トレードあたり5,000円勝つ見込みがあるトレードをしていることがわかります。

毎回手動で計算するのは大変という方は、当サイトで無料配布しているトレード記録シートを活用してください。
このシートにトレードを記録すれば自動的に期待値が算出されます。シートの詳細は後述します。

2. ギャンブルの期待値とFXの期待値

期待値2

期待値があるのはFXだけでなく、競馬や宝くじにも期待値があります。

FXはギャンブル性が高いイメージがあるかもしれませんが、期待値の面から見るとFXとギャンブルは全く違うものだと理解できるはずです。
それでは、FXとギャンブルの期待値の違いを見ていきましょう。

2.1. ギャンブルの期待値(競馬・パチンコ・宝くじ)

ここでは「還元率 = 期待値」として理解してください。還元率100%だと購入した金額が購入者たちに丸々還元されるイメージです。

競馬・競艇の還元率は65%、パチンコ・パチスロの還元率は80%、宝くじ・ロト6の還元率は45%です。

10,000円を投じた場合を例にすると、競馬・競艇であれば6,500円、パチンコ・パチスロは8,000円返ってきます。そして、宝くじだと4,500円と半分も返ってきません。

ギャンブルがいかに期待値が低い投資だということがわかります。それではFXの期待値はどうでしょうか。

2.2. FXの期待値

FXの還元率は98-99%です。
取引手数料(スプレッド)分があるため100%にはなりませんが、還元率は他ギャンブルとは比べるまでもありません。

では、FXの還元率は100%近いのに、なぜ極端に損する人と得する人がいるのでしょうか。
それは、期待値をコントロールできている人ができていない人の利益を吸い上げているからです。

FXをやるのであれば、絶対に利益を享受する側になりたいですよね。そのためには期待値をうまくコントロールすることが大事です。

勝ち組になるために、まずは期待値の使い方と計画の立て方を理解しましょう。

3. 期待値の使い方、計画の立て方

期待値3

それでは期待値の使い方を実際の下記のトレード手順に沿って解説していきます。

・期待値を使う前提条件
・目標を決める
・自分のトレードの期待値を計算(トレード経験者のみ)
・逆算して1トレードあたりの期待値を決める
・期待値をPips化してさらに具体的にする

3.1. 期待値を使う前提条件

期待値を使う前提条件は、トレードを記録していることです。記録がなければそもそも期待値を計算することができません。

当サイトではトレード記録シートを無料配布しています。
期待値も自動計算できる機能もありますので是非使ってみてください。詳細は後述します。

3.2. 目標を決める

ここから具体的な使い方に入ります。まずは、目標とする月収を決めましょう。期間が定まっていれば、月でなく週などで区切っても問題ありません。

FXを始めたばかりの人は、最初は数万円程度にすると目標が近くモチベーションも保てるのでおすすめです。

今回は月収5万円を目標とした例で進めていきます。月に20回トレードするとして、目標期待値は2,500円となります。

3.3. 自分のトレードの期待値を計算

まずは一度自分のトレードの期待値を計算し、自分のトレードが良いのか悪いのか確認しましょう。トレード経験がない方はこの手順をスキップして大丈夫です。

今回は下記のトレード実績を例とします。

トレード実績例
勝率60%、勝ち平均5,000円、負け平均2,000円

この場合の期待値の計算は下記の通りです。

期待値の計算式
勝率 × 勝ちトレードの平均利益額 – 負率 × 負けトレードの平均損失額 = 期待値
0.6(勝率) x 5,000円(勝ち平均) – 0.4(負率) x 3,500(負け平均) = 1,600円(期待値)

このトレード実績の期待値は1,600円となり、このトレードは十分機能していると言えますね。しかし、目標の2,500円に達していたないため、調整する必要があります。

この期待値計算をベースに、次で月収5万円達成できる様に数字を調整します。

3.4. 逆算して目標期待値を決める

ここではトレード実績をベースに逆算して、月収5万円になるように勝率や平均利益を調整しましょう。

今回のトレード実績
勝率60%、平均利益5,000円、平均損失3,500円、期待値1,600

この実績の数値を調整して期待値2,500円以上を目指します。

調整後の数値
勝率60%、平均利益7,000円、平均損失3,500円取引
調整後の期待値計算
0.6(勝率) x 7,000円(勝ち平均) – 0.4(負率) x 3,500(負け平均) = 2,600円(期待値)

今回は平均利益を1.4倍(5,000円 × 1.4 = 7,000円)にし期待値2,500円以上としました。

つまり、レバレッジの倍率を1.4倍上げる(例:10倍から14倍)と達成することができます。実際はこんな単純な世界ではありませんが、わかりやすい例として書いています。

くれぐれも、自身のトレード実績から現実的な数値を目指しましょう。あまりに現実的ではなければ、目標を下方修正することも大事です。

トレード未経験者であれば、目標を低く設定し、現実的な勝率と勝ち平均を決めて期待値を逆算しましょう。
目標金額を1万円とし、月20回トレード、勝率は五分五分とすると以下の通りです。

月収1万円の想定トレード実績
0.5(勝率) x 2,000円(勝ち平均) – 0.5(負率) x 1,000(負け平均) = 500円(期待値)
500円(1トレード期待値 ) × 20回(トレード回数) = 10,000円(月収)

勝つ時は2,000円、負ける時は1,000円という目安ができたので、トレード中の判断がしやすくなりましたね。

このように未経験者でも想定期待値を決めることは有効です。自分のトレードスタイルとライフスタイルからトレード回数を決め、想定期待値を計算しましょう。

3.5. 期待値をPips化してさらに具体的にする

期待値を円算出するだけでなくpips化すると、より具体的な指標になりトレード中の判断がさらにしやすくなります。

pipsとは
異なる通貨間の共通単位のこと。FXは、多数の通貨を扱い通貨ペアを変えるたびその国の通貨で考えるのが大変であるため、共通の単位としてPipsを設けている。

先ほどの利益7,000円、損失3,500円をpips計算すると、5万通貨で利益14pips、損失7pipsとなります。(1万通貨なら70pips、35pipsです)

つまり、勝つ時は14pips、負ける時は7pipsと具体的な決済ラインがわかります。これは負け決済するライン(損切りライン)が明確化するのでとても有効です。

ちなみに、5万通貨は約500万円分の取引をしますので、資金が100万円であればレバレッジが5倍の取引をしていることになります。

今回のトレード実績から月収5万円を達成するための目安は下記の通りです。

月5万円稼ぐトレード例

    期待値 2,600円/1回

    勝率60%、利益7,000円、負率40%、損失3,500円

    5万通貨で利益14pips、損失7pips

    資金100万円でレバレッジ5倍

3.6. 注意点

ここまで、トレード実績から目安の数値を決めましたが、計算に使った勝率、平均利益・損失は、常に一定ではありません。

為替は水物で安定したトレードを続けることは困難ですので、一度作った期待値に固執せず定期的にトレード記録を振り返り改善を行いましょう。
次の章では、具体的な期待値を上げるコツと合わせて振り返りのコツも解説します。

4. 期待値を上げてトータルプラスにするコツ

期待値4

期待値を上げることができれば、トータルの利益もプラスになります。
本章では期待値及びトータル利益を上げるコツを解説します。

4.1. トレード回数を増やす

はじめは、期待値ではなくトータル利益を上げるコツです。

冒頭で期待値は一回のトレードあたりの勝てる見込みと説明しました。つまり、期待値がプラスであれば、トレードした回数分利益を増やすことができます。

例えば、期待値10,000円のトレードルールがあれば、トレード10回で100,000円、20回で200,000円と上がっていきます。

現実は、期待値が高いトレード機会が何度も訪れるわけではないので、言葉で語るほど簡単でないのでここでは考え方の一つとして覚えておきましょう。

4.2. 投資金を増やす

トレード回数を増やすと同様に、投資額を増やせばその分期待値も上がり利益も上がります。

例えば、レバレッジ5倍で期待値10,000円のトレードをしてた場合、レバレッジを10倍にするだけで、期待値が倍の20,000円になります。
これがFXの醍醐味とも言えるレバレッジの力です。できれば有効に使いたいですね。

しかし、何度も言いますが、FXはこんな単純に勝てる投資ではありません。
一番大事なのは安定して勝てるトレードルールを確立することです。多くのトレーダーがこれを確立せずにトレードに挑み退場しています。

次でそのトレードルール構築に役立つ情報をご紹介します。

4.3. トレードルールを作るための振り返り

トレードルールを作るためのコツは、トレード記録を振り返ることです。「FXは振り返りなくして成功はない」と断言できるほど振り返りは大事です。

トレードの振り返り方で重要なのが、トレードで最も重要な三原則を徹底できているかを確認することです。その三原則とは下記の通りです。

・根拠のあるトレードをする。
「なんとなく上がりそうだから」のような曖昧な理由でなく、「分析で〇〇という結果が出たからこの後上がる」といったエントリー(注文)する根拠を持ってトレードする。
・損切りを徹底する
損切りとは負けを認め決済すること。上記の根拠が間違っていたら損失が拡大する前に潔く負けを認める。
・資金管理を徹底する
投資資産を無計画に投資するのではなく、負けてもダメージの小さい金額でトレードする。初心者は全投資金の2%で投資すると安全にトレードできる。

上記3つはいずれかが欠けると歯車が崩れ安定したトレードができなくなるため、FXで安定して勝つために必須の要素です。

この三つを守るだけで「損切りと資金管理を徹底することで損失を抑えFXの世界に長く生き残り」、「その間に根拠のあるトレードを繰り返すことで、勝ちパターンを見つける。」ことができます。

下記リンク先に詳細を解説しています。詳しく知りたい方は是非読んでみてください。

4.4. トレードルール構築を助けるトレード記録シート

トレードを振り返るためには、トレード記録が必要です。

当サイトでは、トレードを振り返るため作成したトレード記録シートを無料で提供しています。

当シートでは振り返りに必須な情報が記録項目として用意されているほか、トレードを記録するだけで期待値を自動算出する機能も搭載しております。
また、期待値だけでなく、他の重要指標であるプロフィットファクターバルサラの破産確率も自動で算出できます。

それぞれを簡単にいうとプロフィットファクターは、効率的に利益をあげられているか判断する指標。バルサラの破産確率は、FXの世界から退場するかしないかを判断する指標です。
期待値とお同等以上に重要な指標です。興味がある方は下記より参照ください。

5. まとめ

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  • 期待値とは束になったトレード結果の損益を平均化した値。さらに簡単にいうと1トレードあたりの勝てる見込み額。 期待値がプラス1,000円であれば、1トレードあたり1,000円の利益が見込める。
  • 期待値の計算式【勝率 × 勝ちトレードの平均利益額 – 負率 × 負けトレードの平均損失額 = 期待値】 勝った時と、負けた時の平均損益を出しているため、決済をするときの良い判断基準となる。
  • 期待値を上げるコツは、安定したトレードルールを確立すること。 安定して勝てるトレードルールを確立できれば、トレード回数やレバレッジを上げるだけで期待値が上げることができる。

FXの期待値について理解して頂けたでしょうか。

まずは自分の期待値を計算してみて評価するところから始めましょう。そこから自分のトレードの良いところは伸ばし、悪いところは改善し期待値を上げていくのです。

そのためには、トレードを記録することトレードルールを作ることは必須です。
この二点の詳細がもっと知りたい方は下記リンクの『FX投資の取り組み方とルールを学ぶ』に詳しく解説しているので読んでみてください。

この記事のライター

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山口 遼平

プロトレーダーに師事。その成功までの努力と労力の多さを知り『FXは楽して勝てない』ことを痛感。 当サイトでは、FXで勝つための心得を発信している。努力をすればFXで必ず勝てる。

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