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2021.07.20 2021.04.20

これが本物の『バルサラの破産確率表』!今すぐ使えるエクセル付き【FX振り返り②】

この記事で学べること

  • これさえ守ればFXの世界で生き抜くことができる術『バルサラの破産確率』
  • バルサラの破産確率表の見方と使い方
  • 破産確率は0%を維持するべき理由
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この記事のライター 山口 遼平

プロトレーダーに師事を仰ぐ兼業トレーダー。当サイトでは、プロの成功体験から得たノウハウを『FXで勝つための心得』として発信している。

前の記事(FX 振り返り①)ではトレードの振り返りの考え方とトレードを評価する重要な指標であるプロフィットファクター(PF)について学びました。
本記事ではPFに並ぶ重要な指標である「バルサラの破産確率」について学んでいきます。

いきなりですが、FXで長期的に利益をあげる方法をお伝えします。それは「長期的に利益をあげられるトレードルールを構築し、それを黙々と繰り返すこと」です。

ではどのようにして、長期的な視点を持ったトレードができるのか?

その答えが本記事で解説するバルサラの破産確率です。この指標を使えば長期的に利益をあげられるトレードルール作りに役立ちます。
なぜなら、バルサラの破産確率さえしっかりと守っていれば、FXの世界から退場する可能性が限りなく低くなり、結果的に長期間FXの世界で戦うことができるからです。

結論をいってしまえば、このバルサラの破産確率を0%に保ってトレードすればFXから退場することはありません。
いわばバルサラの破産確率は魔法の指標なのです。

その根拠を本記事で解説していますので、魔法の指標の真髄を理解して是非とも長期的に利益をあげられるトレーダーになってください。

 

1. FXから退場しないための魔法の指標『バルサラの破産確率』

振り返り②-1 冒頭でバルサラの破産確率を0%にキープできればFXから退場しないと言いました。「でも、そんなことありえるの?」と思う人が多いはずです。 しかし、統計学の見地から言うと可能なのです。 まずはバルサラの破産確率の概要を理解していただき、退場しないカラクリをお伝えします。

1.1. バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率とは数学者のナウザー・バルサラが考案した、破産する確率を数値化した指標です。 聞いたことがない指標で拒否反応を起こしたかもしれません。しかし、難しく考える必要はありません。 バルサラの破産確率の考え方とてもシンプルで、トレーダーが意識することは「破産確率を0%に保つこと」だけです。意識するだけで、あなたのトレードが正されていくまさに魔法の指標なのです。 英語文献:PROBABILITY OF RUIN TABLES 振り返り②挿絵1 引用元:http://m.cdn.blog.hu/vi/vilagbagoly/nonimage/risk_of_ruin_2.pdf しかし、この魔法の指標も正しく使わなければ意味をなしません。次で解説する前提条件に則ってトレードする必要があります。

1.2. バルサラの破産確率を使うための前提条件

バルサラの破産確率はトレード全体の良し悪しを測ることができる指標でもあり、更に絞り込んだトレード手法の良し悪しも測ることができる指標でもあります。 特に後者の良し悪しを測るためには、元となる記録が正しくなければ意味のない数値になってしまいます。 バルサラの破産確率が正しく機能する前提条件。それは一貫したルールに基づいたトレード記録を取るということです。 バルサラの破産確率は、トレード記録の束を判定する指標です。トレード記録の中身(エントリーの根拠など)がバラバラだと指標としての価値がなくなってしまします。 例えば、三角保ち合いをエントリーの根拠として20回トレードしたとします。その結果をバルサラの破産確率に照らし合わせて結果が良ければ、三角保ち合いがエントリーの根拠として機能していると判断できます。逆の場合は、今後三角保ち合いを使わないと判断して、別の根拠探しに時間を使えるようになります。 このように、トレード記録の一貫性がブレてしまうと、正しい評価ができないことはイメージしてただけたかと思います。この前提条件は厳守しましょう。

1.3. バルサラの破産確率表の見方

概要・前提条件の次は、見方に触れていきましょう。 バルサラの破産確率は表で構成された指標です。まずは下記のバルサラの破産確率表をご覧ください。 振り返り②挿絵4 これをバルサラの破産確率表と呼びます。 注意点としては、バルサラの破産確率表の数値は「1トレードの投資額割合」によって異なることです。詳細は記事後半で解説しますが、本記事では1トレードの投資額割合2%の表を使っています。 表の縦軸が損益率(リスクリワードレシオ)、横軸が勝率となっています。それぞれの概要は次の節で解説します。 使い方は、トレード記録から損益率と勝率を算出し、それぞれを表の数値に当てはめ、重なり合ったマスの%があなたのトレード(トレード手法)の破産確率です。 次はその使い方です。冒頭でもお話しした通り、定期的にトレードを振り返りこの破産確率を0%で維持するだけです。 とても、簡単ですよね。 問題点があるとすれば、バルサラの破産確率を導くための二つの数値である「損益率」と「勝率」を計算しなければならないことです。 しかし、ご安心ください。当サイトでは、自動で「損益率」と「勝率」を算出するトレード記録シートを配布しおり下記からダウンロードできます。 バルサラの破産確率を自動算出できるトレード記録シートはこちら

1.4. 損益率と勝率で算出されるバルサラの破産確率表

ここで前節で登場した「損益率」と「勝率」について解説します。

1.4.1. 損益率(リスクリワードレシオ)

損益率リスクリワードレシオとも呼ばれ、勝ちトレードの平均利益額を負けトレードの平均損失額で割った数値です。この数値が示す意味は損益のバランスです。
計算式平均利益額 ÷ 平均損失額 = 損益率
例えば平均利益額が10,000円、平均損失額が5,000円だったとします。
計算式10,000円 ÷ 5,000円 = 2.0(損益率)
つまり、損益率は2.0となります。 損益率は1以上であれば、勝ちトレードの利益が負けトレードの損失を上回っていることがわかります。

1.4.2. 勝率

文字通りのトレードで勝てる確率です。
計算式勝ちトレード数 ÷ 総トレード数 × 100 = 勝率(%)
例えば総トレード20回の10勝10敗としましょう。
計算式10 ÷ 20 × 100 = 50%
勝率50%となります。 では、ここで先ほど算出した損益率と勝率を使って実際にバルサラの破産確率表に当てはめてみましょう。 振り返り②挿絵2 「0%」です。つまり、このまま続けても破産(退場)する確率は0%となり、現在のトレード手法は安全と判断できます。 使い方のイメージはできたかと思います。次の章では初心者が目指すべきバルサラの破産確率の数値について解説します。
バルサラの破産確率まとめ・バルサラの破産確率は、あなたがFXの世界から退場(破産)する確率を数値化した指標。バルサラの破産確率表の0%を維持するように意識してトレードする。 ・バルサラの破産確率を正しく使うためには、一貫したトレードルールに則ったトレードをしなければならない。一貫性がないと評価がブレてしまう。 ・「損益率」は損益のバランスを数値化したもの。「勝率」はトレードの買った割合。この二つはバルサラの破産確率を使うために必要な指標。

2. バルサラの破産確率の目標数値

振り返り②-2 バルサラの破産確率表を眺めていると、4%や8%といった確率があります。「これくらいなら、低いし大丈夫だろう」と思った方。その考え方は危険です。 冒頭でお話しした通り、バルサラの破産確率は0%を目指しましょう。ここでは、その根拠と実現するための考え方を解説します。

2.1. 「0%」を目指そう

ここまで熱弁をしておいて、こんなことを言ってしまうと元も子もありませんが、このバルサラの破産確率を信用し過ぎるのは少し危険です。 なぜなら、運には抗えないからです。 例えば、あなたのトレードのバルサラの破産確率が4%と出ました。一見低い数値で、安全なような気がすると思います。 しかし、為替は水物。またいつリーマンショックのような大暴落が起きるかわかりません。このような大暴落は運です。コロナウイルスなんて誰が予測できたでしょうか。FXをしているとどうしても運の要素が介入してきます。 そのため、一見低く見える4%でも、不運が続くことによる破産の確率が残っているのです。 そうならないために、最大限破産を回避できる0%を目指しましょう。0%とそれ以外の数値の違いは運が介入する余地があるかないかです。この「それ以外の数値」には0.001%も含まれます。とにかく0%です。極力トレードによる不確定要素を取り除きましょう。
バルサラの破産確率の目標値まとめ・とにかく0%を目指す。0%であれば、例えリーマンショックという悪運が介入しても、生き残ることができる。0%はそれほど安全な数値である。

3. バルサラの破産確率表の種類

振り返り②-3 前述しました通り、バルサラの破産確率表は「1トレードの投資額割合」によって表の数値が変わります。「1トレードの投資額割合」とは、全投資金額の何%を1トレードで投資するかです。 今回はFXの世界で比較的安全と言われる「2%」と「5%」の表をみて数値の違いを見ていきましょう。 まずは「2%」です。 振り返り②挿絵4 ご覧の通り「1トレードの投資額割合」が少ない2%は、破産確率0%の割合が多いです。初心者は損益率2.00、勝率50%あたりを目安にすると安全にトレードできるでしょう。 それでは「5%」の数値も見ていきましょう。 振り返り②挿絵3 先ほどの2%と比較すると破産確率0%が少なくなり、0.001%以上の割合が大幅に増えました。「1トレードの投資額割合」が少ない方が、安全であることは理解して頂けたかと思います。 初心者はまずは2%から始め、慣れてきたら勝ちパターンの時のみ確率を上げる、更に慣れてきたら全体の確率を上げるといった具合に一歩一歩ステップアップすると良いでしょう。
バルサラの破産確率の種類まとめ・表の数値は「1トレードの投資額割合」によって変わる。 ・初心者は「2%」から始めて、勝ちパターンの時のみ「5%」する、慣れたら全体を「5%」に上げるといった具合にステップアップしていきましょう。
バルサラの破産確率を自動算出できるトレード記録シートはこちら

4. まとめ

振り返り②-4
  • バルサラの破産確率は、あなたがFXの世界から退場(破産)する確率を数値化した指標。 0%はリーマンショックにも耐えられる数値。0%を維持するように意識してトレードする。また、意識することで能動的に考えるようになり、結果あなたのトレードも正される。
  • 初心者は「1トレードの投資額割合」が2%のバルサラの破産確率表から始めよう。 その後、慣れてきたら勝ちパターンの時のみ「5%」する、慣れたら全体を「5%」に上げるといった具合にステップアップしていきましょう。
次はいよいよ基本シリーズの最後の記事となります。最後はFXで一番大事な振り返り方のケーススタディを兼ねたおさらい的な内容となっております。 ここまで文字だけで伝えてきた振り返り方を、実際のトレード記録を使ってより具体的に解説しています。振り返り方をマスターして、FXの世界で戦う準備を完了してください。 『振り返りを学ぶシリーズ』は全3記事で構成されています。まとめて読みたい方はこちらからご覧ください。

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山口 遼平

プロトレーダーに師事。その成功までの努力と労力の多さを知り『FXは楽して勝てない』ことを痛感。 当サイトでは、FXで勝つための心得を発信している。努力をすればFXで必ず勝てる。

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