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2021.07.20 2021.04.20

未来を予想するより過去から学べ!トレードの振り返り方完全版【FX振り返り①】

この記事で学べること

  • 未来予測より過去から学ぶ方が効果的な理由
  • 過去から学ぶためのトレード記録シートの重要性
  • 投資効率を測れるプロフィットファクターが重要な理由
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この記事のライター 山口 遼平

プロトレーダーに師事を仰ぐ兼業トレーダー。当サイトでは、プロの成功体験から得たノウハウを『FXで勝つための心得』として発信している。

デモトレードでの実践法を理解したら、いよいよ最終章であるトレードの振り返り方を学んでいきましょう。

初めにお伝えしておきます。このトレードの振り返りはFXで一番大事な要素です。
これまで学んできたことが例え完璧に実行できたとしても、この振り返りを怠ってしまうとFXの世界で生き抜くことは難しいでしょう。

なぜなら、FXは未来を予測するより、過去から学び改善しながら自分のトレードを確立する方が効果的だからです。

その理由と振り返る上での考え方を本記事で解説していきます。

1. トレードを振り返る時の考え方

振り返り①-1

トレードで勝つために一番大事な要素と言えるトレードの振り返り。その振り返る時の考え方をまずは理解してください。

ポイントは、「過去から学ぶ」、「指標を使って学ぶ」の2点だけです。

それぞれ解説していきます。

1.1. 未来予測よりも過去から学ぶべし

FXは未来の為替の値動きを予測する投資です。だからといって未来のことばかりに囚われ過ぎるのは危険です。なぜなら、為替の値動きはランダムで完璧に予測することは難しいからです。

そこで発想の転換をします。それは過去から学ぶことです。

未来の予測が難しいのであれば、「過去の統計記録から勝てる可能性の高いトレード手法や時間帯などの規則性を見つけ、それを再現する」といった別の発想でFXに取り組むのです。

どんなに時間をかけてテクニカル分析をしようとも、絶対はありません。しかし、過去のトレード記録は結果です。その勝った結果から規則性を読み取り再現することの方が、未来を予測するより勝てる見込みが高いことを覚えておきましょう。

ではどのようにして規則性を導き出すのかというと、次で解説する期待値という指標の考え方を使います。

1.2. 期待値を元に振り返る

まずFXの世界での期待値の概念を理解しましょう。

期待値は、要約すると「勝てる見込み」を数値化したものです。期待値がプラスだと勝ちやすい、マイナスだと負けやすい、考え方はとてもシンプルですね。

つまり期待値がプラスのトレードを続ければ、継続して利益を上げることができることはイメージして頂けたかと思います。

ここで、勝ちやすい負けやすいって勝率じゃダメなの?と思った方、確かに勝率が高いに越したことはありません。しかし、勝率だけでは本来の目的である利益をあげられているのかを評価することができません。

簡単な例を挙げます。

「10回のトレードで9回勝ち9,000円の利益を得ました。しかし、1回の負けの損失は10,000円でした。」

損益計算

9,000円(利益) – 10,000円(損失) = -1,000(損益)

勝率は破格の90%ですが、肝心の損益はマイナス1,000円です。このまま勝率90%という指標を信じても、改善がない限りは損失し続けるトレードになってしまいます。

このように例え勝率が高くてもトータルで損失していては意味がありません。

そこで登場するのが期待値です。

期待値は、1トレードあたりの損失額を算出する指標で、ストレートな表現ですが儲かっているのか・いないのかを評価することができます。

次でその期待値の概要を解説します。

トレード振り返りの考え方まとめ

・為替レートの動きはランダム。トレードは未来を予測するより、過去から再現性を学ぶ方が効果的。

・過去から学ぶにしてもある指標を元にトレードを評価する。期待値はその指標の一つで「勝てる見込み」を数値化したもの。

2. 期待値の考え方

振り返り①-2

期待値は統計記録から算出されます。

期待値の計算方法

勝率(勝ちトレード数 ÷ 総トレード数)× 勝ちトレードの平均利益額 – 負率(負けトレード数 ÷ 総トレード数)× 負けトレードの平均損失額 = 期待値

以下の戦績の期待値を計算してみましょう。

勝率:50%
勝ちトレードの平均利益額:20,000円
負けトレードの平均損益額:10,000円

すると期待値以下のようになります。

期待値の計算結果

0.5(勝率) × 20,000円(価値トレードの平均利益額) – 0.5(負率) × 10,000円(負けトレードの平均損失) = 5,000円(期待値)

つまり、このトレード手法だと1トレードあたり5,000円の勝つ見込みがあると言えます。

しかしこの期待値には弱点があります。実は金額で算出してしまうと、1度のトレードで意図せずに大きな利益をあげた場合、相対して期待値の値も上がってしまいます。そうなると指標としての精度がブレてしまうため、期待値だけでトレードを評価するのはおすすめできません。

そこで登場するのが次の章で解説するプロフィットファクターです。

期待値まとめ

・期待値とは、トレード全体、及びトレード手法や規則性の「勝てる見込み」を数値化したもの。シンプルに儲かっているのか・いないのかを判断することができる。

・有効な指標だが期待値だけでトレードを評価するのは危険。別の指標と合わせて使うと良い。

期待値の使い方についてもっと深く知りたい方は下記より参照ください。

3. 期待値より重要なプロフィットファクター

振り返り①-3

プロフィットファクター」、また訳のわからない横文字が出てきたと心が折れそうな方。その通りだと思います。

しかし、このプロフィットファクターは、期待値よりも精度が高くあなたのトレードをより効率的になるように導けるとても重要な指標です。

極力わかりやすく解説していますので、振り返りの際に適切に使えるようになるように必ず理解してください。

3.1. プロフィットファクター(PF)とは?

先述した期待値とプロフィットファクター(PF)はとても近い概念です。しかし、評価するポイントが違います。

期待値は、勝てる見込みを判断する指標。プロフィットファクターは、効率的に利益をあげられているか判断する指標です。このように数字の持つ意味合いが違ってきます。

計算式は以下となります。

計算式

総利益額 ÷ 総損失額 = プロフィットファクター(PF)

総利益が総損失の何倍かを示す数値です。複雑なのは名前だけで計算方法も数字の意味も実はシンプルです。

次になぜPFが効率性を評価できるのかみていきましょう。

3.2. 効率性を評価できるカラクリ(計算式)

この指標からトレードの効率性がわかるとお伝えしました。そのカラクリを解説します。

これから利益額が同じ2名のトレーダーのトレード成績からプロフィットファクター(PF)を算出してみます。

Aさん

総利益額:150,000円

総損失額:100,000円

利益額:50,000円

150,000 ÷ 100,000 = 1.5(PF)

Bさん

総利益額:1,050,000円

総損失額:1,000,000円

利益額:50,000円

1,050,000 ÷ 1,000,000 = 1.05(PF)

同じ利益額なのに、PFの数値が全く違いますね。

Aさんは5万円の利益をあげるのに、10万円を要したのに対し、Bさんは100万円を費やしました。

どちらのトレードが効率的かは一目瞭然ですね。

FXでは少ない投資額で大きな利益を期待できる投資です。このPFを使い効率の良いトレードを目指しましょう。

次に効率的にトレードと言える理想的なPFの数値はいくつなのか解説します。

3.3. 目指すべきプロフィットファクター(PF)

プロフィットファクター(PF)は裁量トレードのFXであれば、高ければ高いほど良いです。プロの世界では3.0以上という強者も存在しますが、一般的なトレーダーは2.0以上を狙いましょう。

2.0でも利益率がとても高くFX投資の理想的な水準と言えます。また、この2.0という数値を維持することができれば、FXの世界から退場する可能性はほぼありません。(なぜなら、FXの世界から退場する・しないを評価する指標である、「バルサラの破産確率」の0%とほぼ同等だからです。詳細は次の記事で解説します。)

実際にトレードしてみるとわかると思いますが、この2.0という水準はなかなかハードルが高いです。しかし、このPFを意識しながらトレードしている時点で大きな価値があります。なぜなら、意識することで「どうやってPFを高められるか?」と能動的に試行錯誤するからです。

FXは待っていても勝ちはやってきません。能動的に頭を動かして自らの手で勝ちを手繰り寄せましょう。

3.4. トレード手法の評価にも使える

ここまでプロフィットファクター(PF)は、トレード全体の投資効率を評価することに使う前提で解説してきました。実はもう一つトレード手法の評価にも使えます。

ここで言うトレード手法とは、チャート分析などの手法だけでなく取引時間帯、通貨ペアを含めた規則性のことです。

例えば、取引時間帯だと18:00〜24:00までを一つの手法(規則)と捉え、この時間帯のトレード結果を評価するといった具合です。

更にPFを損益額ではなくpipsで算出することで、lot数やレバレッジなどの誤差を生む要素を取り除いた純粋な手法の評価をすることもできます。(当サイトで配布しているトレード記録シートでは、損益額とpipsのPFが算出できるようになっています。)

その具体的な使い方は、振り返りのまとめ記事にて解説しています。

プロフィットファクターまとめ

・プロフィットファクターとは、トレードが効率的(少ない投資額で大きな利益を得る)に利益をあげられているか判断する指標である。

・プロフィットファクターは「2.0」以上を目標とする。

・pipsで算出することでトレード全体だけでなく、あなたのトレード手法や規則性を評価することもできる。

期待値・PFを自動算出できるトレード記録シートは下記からダウンロードしてください。

4. まとめ

振り返り①-4
  • 未来予測より過去から学ぶ方が効果的。 為替の値動きはどんなに未来の予測をしても結局はランダム。そうであれば、指標から勝てる規則性を見つけ出し、それを再現する方が効果的である。
  • 過去データを評価する指標には、「期待値」、「プロフィットファクター(PF)」がある。 「期待値」は、トレードの勝てる見込みを数値化したもの。
    「プロフィットファクター(PF)」は、効率的に利益をあげられているかを判断する指標。期待値よりも精度が高いのでプロフィットファクターをメインの指標にトレードする。
  • プロフィットファクターの目指すべき数値は「2.0」以上。 また、pipsで計算することでトレード全体でなくトレード手法や規則性を評価することができる。

FXで勝つためのは振り返りは不可欠です。その振り返り時の考え方と過去データの使い方を学んでいただきました。

特にプロフィットファクターは、とても有益な指標となるので常に意識するよう心がけましょう。

次の記事では本記事でも少し触れたもう一つの大事な指標である「バルサラの破産確率」について解説していきます。

『振り返りを学ぶシリーズ』は全3記事で構成されています。まとめて読みたい方はこちらからご覧ください。

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山口 遼平

プロトレーダーに師事。その成功までの努力と労力の多さを知り『FXは楽して勝てない』ことを痛感。 当サイトでは、FXで勝つための心得を発信している。努力をすればFXで必ず勝てる。

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